Cria mais uma coluna e coloque ao lado a fórmula =ESQUERDA(A1;1) por exemplo. Pegará a primeira letra da coluna Linha 1 da coluna A (do nome) e assim ficará mais fácil para você fazer o filtragem. Depois Vá em Dados e escolha Filtro padrão use como critério a inicial separada pela forma, clique no sinal de + e escolha para qual planilha os dados irão. Olhe as figuras.
Outra maneira e usar a fórmula SE() nas demais planilhas: =SE(Planilha1.B1=“A”;Planilha1.A1). Arraste para baixo até o total presumido de linhas. olhe a figura:
Caso queira um exemplo para olhar faça o download desse arquivo e observe as planilhas 1, 2 e 3 onde estão os exemplos. Tabela Dinâmica- filtragem pelas iniciais.ods
São dois jeitos que encontrei pelas vias “normais”, já que macro não é minha praia.
Obs: Caso você opte pela fórmula, você pode dispensar a criação da coluna (para criação de iniciais) e colocar direto a seguinte fórmula: =SE(Planilha1.B1=(ESQUERDA(Planilha1.A1;1));Planilha1.A1).